边际VaR怎么求啊？？？？？？？？？？？

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边际VAR里面有个β，这个怎么求啊？

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关键词：VaR SOSO sos

书上有介绍，看看吧

楼上的回答好经典

什么是边际在险值啊？

资产i与资产组合的相关系数*资产i的标准差/资产组合的标准差

资产组合中某种资产增加一单位时引起投资组合VAR的变化值

公式如下

CAPM模型啦

《风险价值VAR——金融风险管理新标准》 菲利普.乔瑞 167页

边际VaR（MVaR）。 它在概念上与增量VaR相似，因为它也反映了投资组合中头寸变化的影响，但它反映的是头寸很小的变化所带来的影响。一部分人将MVaR看做头寸变化1美元或1％时VaR的变化，这并非严格正确，但这种解释是对边际VaR概念的一种合理近似。在多元化投资组合中，边际VaR可用于确定每种资产对整体VaR的影响程度，所有仓位的边际VaR可以按比例加权，其和为总的VaR。增量VaR和边际VaR都解释投资组合头寸的变化对投资组合整体的VaR产生的影响。