【求助】使用Fama三因素模型计算日累计超额收益率CAR

使用fama三因素模型计算r_m smb hml时用的是月度数据，个股月回报对其回归得到各系数。
问题来了，现在我想计算日累计超额收益率，能直接用月度数据计算出来的系数得到日的AR，然后得到日CAR吗？

自己顶一个。

用月度的系数算日度的 α？ 那肯定不行。 不过说一句，楼主，resset数据库有 hml smb的数值。 国外的话fama 图书馆里有，干吗非要自己做呢？

算盘 发表于 2011-10-19 20:55
用月度的系数算日度的 α？ 那肯定不行。 不过说一句，楼主，resset数据库有 hml smb的数值。 国外的话fama ...

谢谢。我不知道resset里有，我已经算出来了。。。

算盘 发表于 2011-10-19 20:55
用月度的系数算日度的 α？ 那肯定不行。 不过说一句，楼主，resset数据库有 hml smb的数值。 国外的话fama ...

天！竟然还有日的三因子数据，你知道他们是怎么算出来的吗？

cufejinrong 发表于 2011-10-19 22:18
天！竟然还有日的三因子数据，你知道他们是怎么算出来的吗？

这个还能怎么算。不是标准算法嘛？ 唯一的区别是 可能是市值加权或是等权的。 5*5的或者3*3的。 但是区别都不大。

cufejinrong 发表于 2011-10-19 22:18
天！竟然还有日的三因子数据，你知道他们是怎么算出来的吗？

请问你是怎么算的？我现在也在纳闷这个问题

赵杰 发表于 2011-10-23 20:22
请问你是怎么算的？我现在也在纳闷这个问题

貌似你应该回复你楼上的吧

cufejinrong 发表于 2011-10-23 21:37
貌似你应该回复你楼上的吧

确实是问你，你不是说解决了用月度数据估计日CAR的问题了嘛，我现在这个还没想通...

赵杰 发表于 2011-10-24 23:14
确实是问你，你不是说解决了用月度数据估计日CAR的问题了嘛，我现在这个还没想通...

这个。。。不能这样做