【求助】使用Fama三因素模型计算日累计超额收益率CAR

cufejinrong 发表于 2011-10-25 15:14
这个。。。不能这样做

难道只能估计月度的CAR？

赵杰 发表于 2011-10-26 09:54
难道只能估计月度的CAR？

你问问之前的哥们应该怎么估计日度CAR吧

cufejinrong 发表于 2011-10-26 14:53
你问问之前的哥们应该怎么估计日度CAR吧

好的，谢谢你哈

顶一下这个帖子！问：Fama-French三因素模型的三个因素前面的β，可以通过市场模型回归计算出来吗？另外，三因素模型是只能计算组合收益率，不能计算个股收益率吗？

算盘 发表于 2011-10-20 23:00
这个还能怎么算。不是标准算法嘛？ 唯一的区别是 可能是市值加权或是等权的。 5*5的或者3*3的。 但是区别 ...

请教一下，三因素模型RESSET上面都是以市场和交易所为分类标志的，并没有个股的相关指标。如果我想计算个股的超额累计报酬，该如何计算呢？是否用Raw return-三因素表示的Market return?

算盘 发表于 2011-10-20 23:00
这个还能怎么算。不是标准算法嘛？ 唯一的区别是 可能是市值加权或是等权的。 5*5的或者3*3的。 但是区别 ...

5*5和3*3都是投资组合的，并非个股啊？而且RESSET上面只给出了5*5。如果希望计算个股的Abnormal return，如何运用RESSET上面的指标呢？

算盘 发表于 2011-10-19 20:55
用月度的系数算日度的 α？ 那肯定不行。 不过说一句，楼主，resset数据库有 hml smb的数值。 国外的话fama ...

你好，我想问一下，你说的那些数据在数据库里都有，是指在那个网站上可以查到每一支股票自己的三因素数值吗

lizhewenbei 发表于 2016-2-5 17:28
请教一下，三因素模型RESSET上面都是以市场和交易所为分类标志的，并没有个股的相关指标。如果我想计算个 ...

你好，请问现在解决了吗，我也有同样的疑问

up，你好。现在你会用Stata算日度的三因子数据了吗？ 请教一下