楼主: ocean1231211
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单个股票分析-- 时间序列分析ARMA模型的建立与预测   [推广有奖]

1461楼
高盛IBD(真实交易用户) 发表于 2013-5-18 12:04:56

1462楼
nb402(未真实交易用户) 发表于 2013-5-18 18:27:01
gffffffffffffffffffffffffffffffff
1463楼
K_moving(未真实交易用户) 发表于 2013-5-19 00:05:21
谢谢分享      
1464楼
cq李(未真实交易用户) 发表于 2013-5-19 14:59:55
很好
1465楼
ziqi8888(真实交易用户) 发表于 2013-5-19 20:57:12
谢谢
1466楼
delphy_crystal(真实交易用户) 发表于 2013-5-19 21:44:47
have a look
1467楼
delphy_crystal(真实交易用户) 发表于 2013-5-19 21:57:49
看了楼主的附件，有几点不成熟的认识：
1股价收益率建模通常是进行波动率garch建模，很少用ARMA模型的，讨论集中在garch的集中变体。
2或者是用状态空间建模，如卡尔曼滤波。
3如果非要对股价收益率建模，可以使用隐马尔科夫方法进行状态的分析。
4ARMA模型的系数通常不能很好的反应市场的变化，并且市场的变化通常是非线性的，用ARMA建模往往得不到理想的结果。由于所选的数据空间的不同，模型系数的变化往往很敏感，需要用bootstrap方法反复进行抽样，以得到稳健的系数估计。
看法不成熟，还望不吝赐教。
1468楼
askrminami(未真实交易用户) 发表于 2013-5-20 17:13:39
学习一下！
I'm here,as always...

1469楼
生产队(真实交易用户) 发表于 2013-5-21 15:08:36
最好能简单上手
1470楼
勇者哥哥(真实交易用户) 发表于 2013-5-21 18:12:28

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