！！急急 为什么参数估计常数项不显著，去掉常数项后预测值都一样?????

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

请问，我用MA（1）模型对时间序列进行模拟预测，参数估计时常数项不显著，去掉常数项后预测得到的三个数值为什么都是一样的啊！！（本人正赶毕业论文 望好心人不吝赐教）

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享8 收藏0 回帖

关键词：参数估计 常数项 预测值 毕业论文 时间序列 毕业论文 好心人 模型

是因为数据不stationary吗？

也可能你使用的数据很少。不知道你用的数据量是多少个

wlou65 发表于 2011-10-25 08:02
也可能你使用的数据很少。不知道你用的数据量是多少个

你好，一共有60组数据啊 前面所有平稳、白噪声检验都很正常啊 也是根据BIC选最优模型MA（1）啊 数据组数少吗？

amber625 发表于 2011-10-25 05:11
是因为数据不stationary吗？

你好 可以说的清楚些吗？

大家好 这是我写的程序 参数估计常数项不显著，加入noint后所得三个预测值都一样啊  如果不将常数项去处 三个预测值数值就不一样 求解 万分感谢！
data exp5;                                                                                                                              
input x@@;
dif=dif (x);
time=_n_;                                                                                                                              
cards;                                                                                                                                 
150 110 130 120                                                                                                                        
100 120 270 120                                                                                                                        
170 160 160 100                                                                                                                        
110 100 120 110                                                                                                                        
120 160 100 140                                                                                                                          
100 160 160 90                                                                                                                        
130 180 130 130                                                                                                                          
130 160 100 120
60  80  70  80
80  60  80  80
60  80  80  120
120 100 110 100
80  110 70  100
100 120 80  80
90  110 120 100
;
ods html;
proc gplot;                                                                                                                  
plot x*t difx*t;                                                                                                                          
symbol1 v=star c=red i=join;
proc arima;
identify var=x stationarity= (adf=1);
identify var=x(1) stationarity= (adf=1);
identify var=x(1) minic p= (0:5) q= (0:5);
estimate q=1;
forecast lead=3 id=time;
run;
ods html close;

因为常数项不显著 将estimate q=1;改为estimate q=1 noint;后 三个预测值就变成一样的了 求解

你好！我现在也遇到这个问题了。。。请问当时你是怎么解决的呢？？盼回复！！！

学习

您好，现在我也遇到这种问题，请问你找到答案了吗？