[其他] 关于Granger causality的疑惑 [推广有奖]

11楼

ywh19860616 发表于 2011-10-28 21:44:07

luc1988 发表于 2011-10-28 21:12
看了些文献平稳的变量也是可以用ECM模型的，这样可以考察长期均衡和短期影响
可以参考Not Just for Coi ...

比较少见吧
有正式的期刊论文吗，这是workpaper，我没有仔细看
呵呵，可能也行吧，比较少见

一份耕耘，一份收获。

12楼

luc1988

发表于 2011-10-28 22:52:25

ywh19860616 发表于 2011-10-28 21:44
比较少见吧
有正式的期刊论文吗，这是workpaper，我没有仔细看
呵呵，可能也行吧，比较少见

看这个也被引用了30多次，不过确实不多，一般都是先做协整再做ECM
Taking Time Seriously: Dynamic Regression Models（2006）是一个人写的，里面也有提到
还在看那个workingpaper 这个还没仔细看

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