[问答] 关于GARCH回归中的均值方程 [推广有奖]

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楼主

kikiki

发表于 2011-10-25 15:00:15 |AI写论文

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今天看了 Duan(1995)关于GARCH模型在期权定价中的应用，发现他的GARCH回归中的均值方程中，方差项有一个固定系数-0.5，请问这样要如何进行GARCH回归呢？用什么计量软件可以实现？
具体形式如下 ln（xt\xt-1）=r+bht-0.5ht^2+zt
其中 ht为条件标准差，ht^2为条件方差，zt为随机扰动项。
十分困惑，望NN们能给予帮助谢谢

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关键词：GARCH 均值方程 ARCH ARC RCH 模型如何标准差

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