证券公司自营风险管理案例研究

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证券公司自营风险管理案例研究
本文基于我国证券公司自营业务投资的特点，结合目前风险度量方法中较为有效的VaR理论对证券公司自营业务所面临的整体证券市场风险进行描述，使用β系数度量了具体证券公司自营业务所面临的市场风险大小，并对如何提高我国证券自营业务的风险管理水平进行了研究。本文在研究过程中，遵循着风险识别、风险度量、风险控制的思路展开。首先分析了证券公司自营业务的特点及其所面临的主要风险，认为证券自营业务面临着系统性及非系统性等多种风险，并认为市场风险是目前证券自营业务面临的最主要风险。其次文章介绍了市场风险度量的常用方法，详细介绍了β和VaR两种方法，并使用VaR方法对中国证券市场指数进行了风险度量，使用β度量了中信证券自营组合所面临的市场风险及如何基于β使用股指期货进行套期保值控制市场风险。
最后从最后从控制市场风险、经营决策风险、操作风险、其它措施等方面提出了风险控制的措施。

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关键词：案例研究 证券公司 管理案例 风险管理 中国证券市场