面板向量自回归模型（pvar）结果分析

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小弟准备写篇论文用到面板向量自回归模型（PVAR）但是对于回归系数的显著性只给了T统计量，怎么来看它显不显著。有劳各位大虾了
b_GMM是系数，se_GMM是标准差，t_GMM是统计量


GMM started : 20:41:15  
accumulating matrices equation 1,2,3,calculating b2sls
calculating big ZuuZ matrix
finished accumulating ZuuZ
_______ Results of the Estimation by system GMM_________
number of observations used : 261
------------------------------------------------------------------------------
EQ1: dep.var     : h_pro
               b_GMM      se_GMM       t_GMM
L.h_pro   .48283247   .24713454   1.9537231
  L.h_rd   1.5297676    .9144042   1.6729665
L.h_cre   .06425232    .0970973   .66173123
L2.h_pro   .13935848   .12440829   1.1201704
L2.h_rd   .75135489   1.0254585   .73270144
L2.h_cre   .07460836   .05651576   1.3201338
L3.h_pro  -.01617173   .09198517  -.17580803
L3.h_rd  -1.3629517   1.0702617  -1.2734751
L3.h_cre   .04052545   .05291786   .76581802

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关键词：向量自回归模型 向量自回归 自回归模型 结果分析 回归模型 equation started system 标准差 模型

顶啊，这个问题难道别人没遇到过吗？？我也困扰着呢

作者显著解决了吗。可以解答一下吗。我也是很困扰

一般以1.65（10%）、1.96（5%）和2.08（10%）来判断！

同求啊

kevinion 发表于 2011-12-21 21:31
一般以1.65（10%）、1.96（5%）和2.08（10%）来判断！

修改一下是2.08（1%）！

也想做面板VAR 但是不知道stata命令是怎么做的，跪求赐教啊啊？

大哥，看到您是研究过面板数据向量自回归的，我想问一个小白问题。。十年的年度数据能做面板向量自回归吗？

我晕，这样的问题也来问啊！建议楼主赶快恶补古扎拉蒂《计量经济学基础》中第X章 线性回归基础，关于系数显著性讲得很清楚了。另外，PVAR与VAR中参数的显著性检验是一样的，会看VAR就应该会看PVAR啊，可能楼主你只是用某个人的软件运行了一下你的数据，所以结果你看不懂了吧！关于Panel Data模型，有本好书Hsiao.Cheng著的《面板数据分析》值得一读！

qllf0920 发表于 2012-6-13 07:37
也想做面板VAR 但是不知道stata命令是怎么做的，跪求赐教啊啊？

这个需要下载专门的软件 stata的扩展包
如果需要可以联系我