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某股票当前市价为10元，未来股价服从对数正态分布，现有一份关于该股票的欧式买权，执行价格为12元，一年到期，一年期无风险利率为5%，该期权到期时的结果为St     (St>=X);   0  (St<X)，St为一年后的股价，期权今天的价值是多少？本人刚开始学期权，各种定价模型还没学。求帮助。

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关键词：对数正态分布 无风险利率 正态分布 无风险 正态分布

波动率0.2.不好意思。

找BS公式往里头一带数就搞定~这种计算题最简单了~不过我觉得你的论述好像有问题，期权到期之后的价值应该是X吧，咋能是St呢？

lishangda520 发表于 2011-10-30 16:55
找BS公式往里头一带数就搞定~这种计算题最简单了~不过我觉得你的论述好像有问题，期权到期之后的价值应该是 ...

它这个属于digital option吧，问题是那个无风险利率用不用换算成复利形式？

枯荣 发表于 2011-11-1 14:32
它这个属于digital option吧，问题是那个无风险利率用不用换算成复利形式？

啥叫digital option？我没见过这个词。不过我找了一下BS公式




根据这个公式就算呗~无风险利率就是r，不用换成连续复利