关于交互固定效应的应用。 - Stata专版

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bxd252991 发表于 2024-10-23 12:14:31 |AI写论文

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之前的学习一直学到的是固定效应是控制变量的补充。其本质在于将样本进行划分组别来控制不同组别的不客观测特征。
例如城市-年份固定效应控制了每个城市每个年份的特征，此时再加入GDP等变量就会出现共线。

那么我有个问题。举个例子，我想研究的是城市交通基础设施对企业全要素生产率的影响，那么首先会受到企业自身特征的影响，其次不同行业也会有影响，接着城市也会有其他要素影响到全要素生产率。那么我们的模型应该控制企业控制变量+行业控制变量+城市控制变量+个体固定效应+行业固定效应+城市固定效应+年份固定效应，因为大部分企业并不会在研究期间转换行业或者迁移地点，所以只需要控制企业控制变量+行业控制变量+城市控制变量+个体固定效应+年份固定效应。

以上是我的知识基础，不知道是否出错，如果有出错请不吝指出，万分感谢！！
在此基础上，我在疑惑，既然遗漏变量偏差这么大，为什么不直接通过交互固定效应去控制？
以上文论题为例，我们是否可以直接控制：y=x+企业控制变量+个体固定效应+行业-年份固定效应+城市-年份固定效应+残差项?
似乎很少看到这样的处理方法，很想知道为什么？是因为会导致过度拟合吗？希望有老师可以答疑解惑！！万分感谢