[经济学模型] DSGE模型讨论之一——对数线性化（Log-linearisation） [推广有奖]

41楼

wuxb2004

发表于 2011-11-30 13:15:39

非常好的总结，谢谢楼主

42楼

sideasideb 发表于 2011-12-16 15:05:57

太好了,正在为式子发愁,生怕求错了,谢谢！

43楼

rastila

发表于 2011-12-26 22:43:31

新传了一个修订后的note，已经修改了英语表达和一些细节。

44楼

iooo 发表于 2011-12-27 12:37:05

简单问题复杂化了。 DSGE中，对数线性化本身没有什么技术含量，有技术含量的地方在含有预期的差分方程的求解上。楼主可以在后者上多写点东西。

45楼

rastila

发表于 2011-12-27 21:53:18

iooo 发表于 2011-12-27 12:37
简单问题复杂化了。 DSGE中，对数线性化本身没有什么技术含量，有技术含量的地方在含有预期的差分方程的求 ...

我第三个帖子就是你说的内容，以前就发过了。
https://bbs.pinggu.org/thread-1246135-1-1.html
但是当时写的不全面，有很多动态系统的内容我没有写出来。现在正在抽时间写一个关于包括微分，差分方程组一起的关于线形和非线性方程组的note。

46楼

wq37 发表于 2011-12-28 10:14:48

支持一下

47楼

combing 发表于 2012-1-1 00:37:06

谢谢！

48楼

rabbitfxzx 发表于 2012-1-3 15:31:27

楼主您好，首先很感谢您分享这些材料。我正在阅读这些材料，有两个建议想跟楼主交流一下：第一个，是这份文件中，我觉得对uhlig方法的介绍我没怎么看懂，是不是对数线性化过程中，套用那几个uhlig给出的等式？楼主可以尝试对比一下几种方法，把每种方法的特色说出来。事实上我个人比较习惯使用全微分法，那有没有什么情况，全微分法不能用，不好用的呢？第二个，是您之前发的一个介绍新古典模型中对动态规划的介绍，在您讲义的第三页。我认为t期的状态变量是k(t)，而不是k（t+1）,我看楼主后面计算也是把k（t）当状态变量的，但那个地方为什么写k(t+1)是状态变量？

49楼

rastila

发表于 2012-1-3 20:06:16

rabbitfxzx 发表于 2012-1-3 15:31
楼主您好，首先很感谢您分享这些材料。我正在阅读这些材料，有两个建议想跟楼主交流一下：第一个，是这份文 ...

谢谢你看得这么仔细，neoclassical model第3页状态变量的地方是我写错了，确实是k(t)。

关于对数线性化，在note里面已经写出来了他们特点了。但全微分我没有说出它的缺陷，全微分的方法是基于微积分的求导法则，很多时候就要用product rule，有时候是连着很多个变量相乘，这样用相应的求导法则一展开会变得很长。而且有时候出现分数和复合函数的时候，要配合chain rule, quotient rule和product rule一起用。这样的问题我遇到过，弄起来很麻烦，很容易错。

Uhlig的方法就是把前面几个重要步骤简化成了代入。这个方法不用求导，可以对付的函数类型比较多。