求问Eviews的异方差检验问题，请大牛指导

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各位大牛，小弟没有计量经济学基础，纯粹学航运的，在研究油轮运价指数（BDTI）的波动性问题，我对指数序列进行对数处理后，yt=ln(Pt)-ln(Pt-1),得到收益序列，我对这个收益率序列建方程，只设一个常数，因为不是做拟合，不需要考虑指数跟其它变量的关系，过程就是generate equation: bdti c ,然后在软件的view的残差里检验其异方差性，用Arch-LM检验，得到的F统计量和Obs*R-squared统计量的相伴概率都比较大，这和别人做的结果是明显不符合的，因为这个序列大家都检验过肯定是有异方差性的，我的得不到这个结果，请问问题出在哪里，求大牛指导，万分感谢！！！！

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关键词：EVIEWS 异方差检验 Views Eview 方差检验 equation generate 经济学 收益率 软件

找本张晓峒老师书吧 里面有很多修正异方差的东西 很
简单易行的

我也有差不多的问题，我的eviews里residual tests中没有ARCH-LM,只有ARCH，我不知道这两个是不是一样，而且做出来概率很大，不存在异方差。。。请大牛指教

用加权最小二乘来消除试试~~~

你跟别人用的数据是一样的吗？要是不一样的话，为什么要跟大多数人的结论要相同呢？其实有些东西，他们做出来的不一定都正确，只要你能参照你自己的结果，得到合理的分析理论，这才是真正的收获。

嗯，用的是同一个数据序列，这个序列已经被很多人证明有异方差性，我也只是顺带要说明这个问题，然后才能继续开展下面的模型

不知道可不可以用residual test -heterskadasticity-arch。那个做出来一般都有异方差效应。但是我不明白和LM-ARCH的区别。请高人指点。