楼主: nirlee
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[问答] 求助自回归模型中时间序列的平稳性检验和模型的预测 [推广有奖]

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nirlee 发表于 2011-11-1 15:48:23 |AI写论文

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各位大侠:
      我最近正在做一个关于时间序列平稳性检验的工作,在Eviews中使用ADF准则时,一般有三个选项:Intercept、Trends and Intercept、None,如果我选择Intercept,是不是在用序列生成自回归模型时,模型中需要有常数项,如果选择none,是不是在生成模型时,就不能含有常数项了?
      焦急等待中。。。。。。
     

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关键词:自回归模型 平稳性检验 时间序列 回归模型 自回归 模型 检验

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ermutuxia 发表于 2012-12-25 09:03:57
建议看一下高铁梅的书

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