求助，根据这个ACF和PACF图，判定使用AR还是MA？

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从这个图看来是否能判断ACF是拖尾，PACF是截尾？是否能采用AR(6)对时间序列进行回归？谢谢各位了。

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关键词：PACF ACF图 ACF PAC 时间序列

请各位赐教啊，急！！

你看张晓峒编的计量经济学应用，好像是这个名字，蓝皮的，大概是第13章，里面有几个非常详细的案例，仔细看看就会了

你这个可能是还有季节性，或者其他的周期性

flyqiqi1213 发表于 2011-11-1 20:43
你看张晓峒编的计量经济学应用，好像是这个名字，蓝皮的，大概是第13章，里面有几个非常详细的案例，仔细看 ...

多谢，请问在哪里能下载到？好像不是这个书名，我没有搜到啊。

flyqiqi1213 发表于 2011-11-1 20:44
你这个可能是还有季节性，或者其他的周期性

谢谢，请问有季节性或周期性要怎么处理呢？

若想用AR（n）回归需要PACF的n阶截尾，acf拖尾。而该图pacf、acf没有一个截尾.故而用AR 不对。我建议用ARMA(1,4).还是该版好。没那么多“天下为菊”。看来那牛人的统计、计量不是长项啊

序列不平稳吧，应该先进行差分...

lovejoke 发表于 2011-11-1 20:49
谢谢，请问有季节性或周期性要怎么处理呢？

你在当当上搜张晓峒，具体书名我忘了，机械工业出版社的，蓝色的，你问的问题，书中都有很详细的介绍，我学过一年多了，不用，记得不是很清楚

数据平稳么？AR模型吧，一期和五期，怎么会有五期?