有关VAR模型的一些讨论

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有几个问题一直不太明白，希望各位大大能帮帮我~
1、我看一些有关人民币汇率问题的VAR论文，为什么都用的是人民币名义有效汇率而不是实际有效汇率？
2、在做VAR是，如果三个变量在做因果检验的时候，单向互为因果，即A是B因，B是C因，C是A因，那么怎么确定外生变量？

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关键词：VAR模型 AR模型 VaR 实际有效汇率 名义有效汇率 模型

哈哈 任何两个都可以外生

VAR模型是将所有变量均看做内生变量，如果需要当做外生变量可以将该变量放入外生变量框。

crystal8832 发表于 2015-1-24 10:42
VAR模型是将所有变量均看做内生变量，如果需要当做外生变量可以将该变量放入外生变量框。

大哥 我想问你vec模型输出结果有cointeq1和coninteq2以哪个为准  模型最佳滞后期为2

维克多和雨果 发表于 2015-1-25 23:02
大哥 我想问你vec模型输出结果有cointeq1和coninteq2以哪个为准  模型最佳滞后期为2

如果存在多个协整关系，我一般都选择符合经济预期的那个。或者选择被解释变量为1的那个协整方程