[问答] 关于协整分析中残差不平稳的问题 [推广有奖]

11楼

chellyrose 发表于 2006-12-11 23:59:00

整检验和单位根检验存在密切关系：若N个时间序列存在协整关系，则非均衡误差项应该是I（0），如果这些时间序列不存在协整关系，则非均衡误差项应该是I（1）。若被检验的只是两个时间序列，则这两个时间序列的单整阶数应该相同。记住，如果两个序列不是同步单整阶数的，那么更不能检验他的残差了，说明两个就不能检验协整。你的残差不是I（0），本身说明这个序列就已经不是协整的了。你再给他差分就是变平稳了也说明不了什么。那样强行给他一个平稳，是错误的。

12楼

maximus11111 发表于 2006-12-15 20:39:00

两个I(1)结果不平稳,那么说明两个不存在谐振关系,如果是I(0),那么就是OK的!

13楼

willtime 发表于 2006-12-16 08:49:00

以下是引用chellyrose在2006-12-11 23:59:00的发言：
整检验和单位根检验存在密切关系：若N个时间序列存在协整关系，则非均衡误差项应该是I（0），如果这些时间序列不存在协整关系，则非均衡误差项应该是I（1）。若被检验的只是两个时间序列，则这两个时间序列的单整阶数应该相同。记住，如果两个序列不是同步单整阶数的，那么更不能检验他的残差了，说明两个就不能检验协整。你的残差不是I（0），本身说明这个序列就已经不是协整的了。你再给他差分就是变平稳了也说明不了什么。那样强行给他一个平稳，是错误的。

chellyrose 这位哥们，你太不人道了吧，我的都发言了，你还在用我的话来回答，没有引用出处，难道你写论文也这样，用别人的东西就这样堂而皇之。！！！！！！如果你不删贴，我只好申诉了。