证券投资学第16章证券投资组合管理

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证券投资学第16章证券投资组合管理
第九章 证券投资组合选择
第一节 现代证券组合理论形成与发展第二节 证券投资的预期收益与风险第三节 证券投资组合理论第四节 证券投资组合效用分析
第一节、现代组合理论形成与发展
最早是由美国经济学家Harry·Markowitz于1952年系统提出的，他在1952年3月《金融杂志》发表的题为《资产组合的选择》的论文中阐述了证券收益和风险水平确定的主要原理和方法，建立了均值-方差证券组合模型基本框架，奠定了现代投资理论发展的基石。1963年，马柯威茨的学生威廉·夏普根据马柯威茨的模型，建立了一个计算相对简化的模型—单一指数模型。这一模型假设资产收益只与市场总体收益有关，使计算量大大降低，打开了当代投资理论应用于实践的大门。单指数模型后被推广到多因数模型。夏普、林特、摩森三人分别于1964、1965、1966年研究马柯威茨的模型是如何影响证券的估值的，导致了资本资产定价模型CAPM的产生。 1976年，理查德·罗尔对CAPM有效性提出质疑。因为，这一模型永远无法用经验事实来检验。1976年史蒂夫·罗斯突破性地发展了资产定价模型，提出了套利定价理论APT ...

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