布莱克-舒尔斯-默顿期权定价模型

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第七章 布莱克-舒尔斯期权定价模型

一、标准布朗运动〔或维纳过程〕设   代表一个小的时间间隔长度，  代表变量z在时间   内的变化。如果   具有如下两个根本性质，那么   是一个标准布朗运动〔维纳过程〕：性质1：  与    的关系为:
其中，           ，即标准正态分布中取的一个随机值。性质2：对于任何两个不同时间间隔   ，    的值都相互独立。二、对维纳过程的分析从性质1可看出：  服从正态分布，即：

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关键词：期权定价模型 期权定价 定价模型 布莱克 标准正态分布