为避免将因变量滞后一期产生的样本量缺失，能否将自变量和控制变量向下一期扩充一期？

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问题如标题所示。做供应链相关的项目，取了供应链前五大客户和前五大供应商的TFP作为因变量，目标企业（中游）的ESG作为自变量，想要将自变量滞后一期，但是原本数据量就少，滞后一期就又缺失了很多样本量，能不能在原供应链数据上将TFP和相关控制变量往下一年扩充一期？如有回复，感激不尽

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关键词：控制变量 自变量 因变量 样本量 感激不尽

无法扩充，一般这就是年度数据，大概的量也是够的

wdlbcj 发表于 2024-10-29 14:53
无法扩充，一般这就是年度数据，大概的量也是够的

感谢回复，可以详细问问其中的原因吗？

彩虹奶油千层蛋糕 发表于 2024-10-30 09:50
感谢回复，可以详细问问其中的原因吗？

能不能在原供应链数据上将TFP和相关控制变量往下一年扩充一期

把这里解释一下 看着有点疑惑

陈强的高级计量那本书中有关于样本量缺失问题的处理方法（见动态面板那一章），如果采用GMM估计方法进行参数估计，可使用“GMM式工具变量”进行参数估计，可避免样本损失的问题。建议楼主先弄清楚这些问题：使用什么模型和参数估计方法？为什么要添加滞后期的变量（一般使用滞后期是为了缓解内生性问题）？最优的滞后期数该如何选择？