2006金融学年会文章

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２００６金融学年会金融计量与风险管理文章。 75644.rar (11.26 MB) 本附件包括：

• (丁正中，汪刘根)具有信用风险的欧式期权的定价研究.doc
• （06年会论文）关于违约率和经济周期的关系研究.doc
• (Lei Gao, Gerhard Kling)the latest version of sentiment.doc
• (陈守东)吉林大学陈守东投稿论文(定稿).doc
• (陈文丽)违约传染的微分方程模型pdf.pdf
• (陈学华)基于粒子滤波的期权定价模型.pdf
• (崔 畅 刘金全 邵欣炜)货币政策工具对资产价格动态冲击的分阶段识别检验.doc
• (丁正中 邢海宁)美式封顶看涨期权-差分法.doc
• (丁正中 王大鹏)美式商品期权的定价模型及其数值解.doc
• （华仁海）大连商品交易所大豆与豆粕期货价格之间的套利研究.doc
• (董直庆 王林辉)股票流动性价值和股票风险形成的微观机理：基于流动性视角的新思路.doc
• (杜承栎)期货的价格发现功能基于沪铜的实证分析.doc
• (方曙红)武钢权证的创设套利机会f.doc
• (高辉)中国商业银行利率风险的模型研究.doc
• （高辉）中国上海与英国伦敦期货价格收益率与波动性研究.doc
• (高全胜)椭球分布和价格涨跌停限制下的风险计量研究.doc
• (郭多祚 佟孟华)不完全市场和未定权益定价.doc
• (华金秋)金属期货与现货价格关系的研究──基于铜价日数据的实证分析.pdf
• (刘艳春)基于w0rst-case var风险的模糊投资组合优化模型.pdf
• （黄建兵）基金买卖价差的存量成本分析.pdf
• (康海荣 周晓华)风格指数应用研究_周晓华.doc
• (李丹丹)牛市和熊市时期中国封闭式基金选股择机能力的对比研究.doc
• (李鹏亮 周晓华)利率风险度量及monte carle模拟分析_周晓华.doc
• （李双成）金融市场量价关系研究评述及展望.doc
• (李伟 劳川奇)国际股市波动长期记忆性实证研究－－中国数量经济学会年会.doc
• （刘海波）基于自组织临界性的中国股市动力学特性实证研究.doc
• (刘亭立)公司治理与盈余质量- 投稿.doc
• （史代敏）股票市场资本配置效率的实证研究.doc
• （楼迎军）交易成本调整对我国股票市场流动性与波动性的影响.pdf
• （吕洪渠）风险投资道德风险2.doc
• (沐年国)一种资产价格过程中跳的辨识方法.pdf
• (牛建高1 李义超 2 王明吉)民营企业融资：基于产权视角的博弈分析（会议论文）.doc
• （彭寿康）金融监管新模式下合理风险度量的条件与结构框架.doc
• (彭宜钟)小论文2.doc
• (沈坤荣 方文全)中国股票收益与通货膨胀关系的实证分析：代理效应还是通胀幻觉？.doc
• (沈悦)基于f&o模型的我国上市公司股票价格偏离价值实证研究.doc
• (王永巧)dynamic.pdf
• (宋鹏 徐剑刚 张晓蓉)时变beta 资产定价模型的个股检验(会议论文).doc
• (苏梽芳)红利型股票对会计盈余宣告、非预期盈余的市场反应模式研究.pdf
• (孙建明)甚高频金融交易数据建模及个股波动度估计[1].doc
• (唐勇 张世英)已实现波动和已实现极差波动的比较研究.pdf
• (佟孟华 郭多祚)我国股市流动性溢价稳定性研究.doc
• （汪军红）宏观经济变量对我国国债收益率曲线的影响分析.doc
• (王庆石)交易机制.doc
• (王雪)农村金融体系借贷关系与农村金融组织拓展.pdf
• （詹炜，应益荣）小样本数据长记忆性检验.doc
• (王远林 郭多祚)有效市场假说与资产价格形成机制.pdf
• （夏天）国内外期货价格与国产现货价格动态关系的研究.doc
• (谢佳)我国铜期货价格有效性实证研究.pdf
• (谢绵陛)看法差异、信息不对称、卖空限制与价格形成.pdf
• (徐占东 郭多祚)开放式基金的资金流动和股票市场稳定的关系研究.doc
• (许启发，张世英)分数维非线性协整建模.pdf
• (仪垂林)sad效应：一个基于时变风险价格条件capm模型的解释.doc
• （袁桂秋）股转债发行的论证.doc
• (赵振全 闫作远)上市公司股权分置改革后方案评价及价值预期.doc
• （张瑞锋 张世英）基于sv模型的金融市场协同波动溢出分析及实证研究.doc
• (张晓蓉 徐剑刚 邱世梁)时变流动性深度模型.doc
• （张扬）下方资本资产定价模型（D-CAPM）及其实证分析.doc
• （赵国庆）信用风险内部模型评价.pdf
• (赵华)证券价格行为研究.pdf
• (赵青霞 王建生)均值－cvar边界与有效前沿研究.doc
• (赵迎东 徐剑刚 唐国兴)引进外资对我国地区经济影响的实证分析new.doc
• (赵振全 闫作远)吉林大学赵振全上市公司股权分置改革后方案评价及价值预期.doc
• 李雪：knight不确定环境和资产定价模型均衡数值实验研究.pdf
• (周宏 胡宇)基于协整检验的郑州硬麦期货市场效率研究.do c.doc
• （周杰）条件自回归极差模型与波动率估计.pdf
• 步平：证券组合选择的隐性有效子集（会议论文）.doc
• 陈阳：关于金融市场中的信息结构与资产定价的拍卖理论分析.doc
• 胡晖：股票市场对货币政策传导过程中财富与投资效应的计量研究.doc
• 贾万程 张为国：市场分割下的套利及均衡的可能性.pdf
• 焦继文，郭春媛：我国商业银行信用风险评估模型构建（终稿）.doc
• 焦继文：一种基于var视角下的国际利率风险的测度公式（终稿）.doc
• 左 夏 伟：应用层次分析法对上市公司的财务风险进行测度.doc
• 沐年国，韩清：一种资产价格过程中跳的辨识方法.pdf
• 唐齐鸣：内幕交易超额收益的判定—一种新方法.pdf
• 王美今：中国时变风险潜变量模型研究.doc
• 吴谦 朱平芳：可转换公司债券与股票价格协整关系的实证研究4-9.pdf
• 谢军：第一大股东、股利政策和代理成本.doc

2006-12-3 21:58:00 上传

2006金融学年会文章

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关键词：金融学年会 金融学 金融计量 风险管理 年会 金融学