亚太违约损失率研究与ISDA’s全球风险管理活动

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亚太违约损失率研究与ISDA’s全球风险管理活动
亚太违约损失(LGD)率研究
是什么 ?一个集合违约损失率统计资料的数据库为什么重要 ?违约损失率(LGD)不但是个别交易风险等级化重要的一环， 也是衡量贷款组合的监管与经济资本时，非常重要的一部分为何作这样的集合研究 ?在一个更大的数据库的基础上获得更加具有统计显著性的观察值
一旦债务人违约, LGD 衡量将要损失的那部分风险暴露(头寸)
LGD是巴塞尔新资本协议的那一部分?
支柱一的要求 - 信用风险
IRB 初级法
IRB 高级法
内部评级结果
由监管者提供
内部测量
由监管者提供
内部测量
由监管者提供
内部测量
PD
LGD
M（Maturity)
EAD
风险权重
EAD
风险加权资产 (RWA)
X
=
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关键词：违约损失率 风险管理 ISDA 损失率 ISD