向量自回归和因果检验的关系

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shinime61 发表于 2011-11-7 16:42:17 |AI写论文

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请问向量自回归模型和格兰杰因果检验是什么关系？

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关键词：向量自回归因果检验自回归格兰杰因果检验向量自回归模型格兰杰模型

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cloudpeak 发表于4楼查看完整内容

对多变量进行向量自回归之前可以检验格兰杰因果关系，如果支持论文就更加完美，不支持的话只要协整就可以做VECM，做完协整后可以检验Wald -格兰杰因果关系，来判断是否是外生变量。同意三楼。

DF89HB6686 发表于3楼查看完整内容

格兰杰因果检验是向量自回归的一个副产品。

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黄药师 发表于 2011-11-7 22:58:03

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DF89HB6686 发表于 2011-11-8 00:31:07

格兰杰因果检验是向量自回归的一个副产品。

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cloudpeak 发表于 2011-11-8 06:01:12

对多变量进行向量自回归之前可以检验格兰杰因果关系，如果支持论文就更加完美，不支持的话只要协整就可以做VECM，做完协整后可以检验Wald -格兰杰因果关系，来判断是否是外生变量。同意三楼。

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报纸

hutuderen 发表于 2020-12-10 13:08:51

格兰杰因果关系检验是向量自回归的特殊形式，且早于向量自回归出现。

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