楼主: 姚云云
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[经验分享] VAR模型中自相关 [推广有奖]

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楼主
姚云云 发表于 2011-11-7 19:59:51 |AI写论文

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  VAR模型中进行残差的自相关检验,一般eviews默认滞后12阶,是每一个滞后值都要满足吗?  
Lags LM-Stat Prob
  
1  25.85621  0.4153
2  25.81249  0.4177
3  25.01923  0.4613
4  36.43026  0.0653
5  20.60847  0.7142
6  15.03993  0.9404
7  23.21366  0.5651
8  41.90514  0.0184
9  15.65834  0.9246
10  28.98875  0.2644
11  28.91279  0.2676
12  46.11580  0.0062
我分析结果,存在自相关吗?谢谢高人指导!
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关键词:VAR模型 AR模型 VaR 自相关 EVIEWS 模型

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ermutuxia 发表于 2012-10-23 13:39:41
你只要检验1-2阶就行了呀

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