急问：效用最大化和stata logit

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初学stata软件，请教如下问题：用效用最大化理论推出的离散选择概率公式与stata命令logit、mlogit、nlogit似乎不是一回事。

以最简单的两项BL模型为例，V1、V2表示备选方案1、2的效用。

用效用最大化理论推出来的binary logit模型的选择概率公式为：P1=1/[1+exp(V2-V1)]。

而在使用stata,spss等统计软件进行模型标定时，用到的却是不同的公式：log[P1/(1-P1)]=V1,称做logistic回归。从而得到的P1计算公式为：P1=exp(V1)/[1+exp(V1)]。

上面的两个公式是显然不同的：首先在数值上是不同的；更重要的是，最大化理论得出的选择概率P1与方案2的效用V2有关，而从logistic回归得到的P1计算公式完全由V1确定。

试想：决策者从两个方案中选一个，在方案1的效用保持不变的情况下，方案2的效用增大了，那么方案1的选择概率肯定会减小，所以P1应当是与V2有关的。

所以，我感觉最大效用理论与logistic回归模型不是一回事，但是为什么几乎所有软件的标定过程又都是通过logistic过程来实现的呢？疑惑，请明白人指点，非常感谢！

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关键词：logit 效用最大化 Stata tata Log 效用 Stata logit 最大化

stata里面要用clogit

你没有看全书，stata里面有logit、probit等模型，不仅仅是logistic。

而对于效用最大化的解释我看的书也不是你这样解释的。

对于选择，我们只能看到选择的结果如A，这时候是认为选择A给他带来的效用要大于选择B（没有被选到）给他带来的效用。即Ua－Ub>0。

以下是引用蓝色在2006-12-6 16:46:00的发言：

你没有看全书，stata里面有logit、probit等模型，不仅仅是logistic。

而对于效用最大化的解释我看的书也不是你这样解释的。

对于选择，我们只能看到选择的结果如A，这时候是认为选择A给他带来的效用要大于选择B（没有被选到）给他带来的效用。即Ua－Ub>0。

楼主方便留一下联系方式吗，有机会大家多多交流，我的email:dongmouxy@hotmail.com。欢迎大家和我联系，交流学习stata

我不知道你从那里看到这个的，我是看的  maddala的Limited-dependent and qualitative variables in econometricsd的书，这是一本经典的书。

下面是 计量经济模型与经济预测(第4版)中的一章，你可以看看。 76356.pdf (844.18 KB)

2006-12-7 08:05:00 上传

急问：效用最大化和stata logit

以下是引用蓝色在2006-12-7 8:05:00的发言：
下面是 计量经济模型与经济预测(第4版)中的一章，你可以看看。

书上完全没有涉及到随机效用最大化理论，我的问题的实质是：如何用stata标定随机效用最大化理论推得的选择模型的相关参数

我的推导过程是没有问题的，你可以看这两本书：

discrete models with simulation（by Train）http://elsa.berkeley.edu/~train/

Ben Akiva的Discrete Choice Analysis: Theory and Application to Travel Demand

关于如何用随机效用最大化理论推导离散选择模型这两本书上讲得非常清楚。

希望楼主能耐心的看看书，理解随机效用最大化理论的实质后，再继续和我探讨这个问题。感谢之极，Wait and Hope...

我也不知道

greene 的书里面也讲到 随机效用最大化理论，见下面的pdf，虽然讲的不多，但是也比较清晰。

他的21章整个是讲discrete choice模型的。

76403.pdf (83.73 KB)

2006-12-7 15:13:00 上传

急问：效用最大化和stata logit

[此贴子已经被作者于2006-12-7 15:17:31编辑过]

以下是引用蓝色在2006-12-7 15:14:00的发言：

greene 的书里面也讲到 随机效用最大化理论，见下面的pdf，虽然讲的不多，但是也比较清晰。

他的21章整个是讲discrete choice模型的。

蓝色，

打开你上面说到的Greene的Economic Analysis第670页，问题是对于效用函数Ua和Ub，特性向量X是不同的，应该是Xa和Xb。所以不管怎样，选择其中一个方案的概率不仅与该方案的特性向量有关，而且还与另一方案的特性向量也是有关的（光凭常识也该是这样的）。

举个例子说吧，考虑出行者从步行和乘公交车两种方式中选其一，影响因素对于这两种方式肯定是不完全相同的。乘车的费用对选择公交车的概率有影响，但对选择不行方式就没有影响。也就是X(步行)和X(公交车)是不同的，两方式的特性向量不同，不能用一个X表示。

好好想想吧