楼主: jiemin
4607 1

[时间序列问题] stata ARCH-M模型 [推广有奖]

  • 2关注
  • 93粉丝

已卖：323份资源

学科带头人

93%

还不是VIP/贵宾

-

0%
威望
0 级
论坛币
17 个
通用积分
171.2283
学术水平
26 点
热心指数
28 点
信用等级
20 点
经验
466 点
帖子
1419
精华
0
在线时间
3633 小时
注册时间
2010-1-25
最后登录
2026-1-2
楼主
jiemin 在职认证  发表于 2011-11-8 16:53:06 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币
stata 估计garch-m时，如果波动要选择是std，命令是什么啊，
arch r r1, arch(1/1) garch(1/1) archm 这个是用方差表示的。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0
关键词：Stata ARCH tata ARC RCH 模型

相关帖子

沙发
ermutuxia 发表于 2014-10-30 15:32:15
arch D.ln_wpi, arch(1) garch(1) archm archmlags(0)  archmexp(X^0.5)
已有 1 人评分经验 学术水平 热心指数 收起 理由
SpencerMeng + 60 + 1 + 1 精彩帖子

总评分: 经验 + 60  学术水平 + 1  热心指数 + 1   查看全部评分

返回列表
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jltj
拉您入交流群

京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问：王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

GMT+8, 2026-1-3 14:39