如何进行正确的Johansen协整检验？

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国内很多文献进行Johansen协整检验时常常胡搞一气，忽略了关键的DGP检验步骤，从而出现“协整满天飞”的奇观。记得以前有个朋友投《世界经济》，其文中用到了Johansen协整检验，一识货的审稿人就要求我朋友详细解释下协整检验过程中的DGP问题，朋友不懂，被审稿人追问得不行了来问我，只可惜我当时学艺不精，也是稀里糊涂的，没能帮上忙，至今深感遗憾。

下面的链接的附件详细谈到了如何进行正确的Johansen检验，https://bbs.pinggu.org/thread-1217851-1-1.html（印刷中的《应用经济计量学---EViews高级讲义》索引词条征集建议）。其附件来源于即将出版的《应用计量经济学——Eviews高级讲义》一书第12章（作者：陈灯塔）

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关键词：johansen协整检验 johansen协整 Johansen johans Hansen 检验 如何

顶一下！好像做协整检验时，很少有人按照Johansen的步骤来，但这确实是确当的方法啊！希望越来越多的人认识到这个问题～

学习了！

作为小菜鸟的我，最近因为这头都晕了...

多谢提供信息

多谢楼主提供资料。我去看看。

哈哈，谢谢楼主，学习了

学学吧，要不真得胡乱用

陈大牛的书什么时候出啊？

快了，估计5、6月份可以出来。