向各位兄弟姐妹求助：面板模型中滞后项的阶数和个数的选择

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各位兄弟姐妹：
  我有两个问题，急需解决，向各位求助一下：
   1.我在做面板回归时需要考虑引入被解释变量的滞后项，具体采用几阶滞后以及引入几个滞后项用什么标准判断？
我的模型如下：
dlnRGDPit = β0 +β1dlnRTotalInvsetit +β2 dlnNumEmployPit +β3 dlnNumStudPrimit +β4 dlnNumStudSeconit +β5 dlnNumStudHigherit +β6 dlnRForeignCapitit +β7 dlnRBudgetExpendit +β8 dlnRSavinResidit +β9  dlnRTotalRetailit +β10 dlnAveraPavedRoadit  i=1,2,…,16;t=1,2,…,16.
其中 dlnNumStudSeconit ，dlnNumStudPrimit  表示中/小学生在校人数的对数化后一阶差分项，由于根据理论和常理不难想象，这两个变量对于GDP的作用应该是通过滞后效应来体现的。现在问题就是考虑这两个变量可能存在一到六阶滞后效应的话，该怎么怎么样选择最优的滞后阶数和滞后变量的个数？是通过AIC或者BIC么？ 如果不是，请问是什么？（注：我的是n=16,T=16的长面板，所以我用的命令是xtgls dlnrgdp dlnrtf dlnnep dlnsp dlnnss dlnnsh dlnrrfc dlnrbc dlnrsr dlnrsc dlnrp, panels(cor) corr(ar1)，以解决相关性 )
2.还有就是我运行xtgls命令后运行estat ic命令，为什么我在输入之后Stata显示likelihood information not found in last estimation results？ Stata中有对于面板FGLS计算AIC或BIC的命令么？（xtreg好像没问题的）
  求各位高手指点，最近需要把东西做出来，如果能有帮助则十分感谢！

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关键词：兄弟姐妹 面板模型 滞后项 information Informatio 模型

半天没人回复啊。。。不过我发现我xtgls算不出IC是因为我没有选择igls选项。。。但是第一个问题还是求解答啊

AIC BIC

黑桃皇后 发表于 2011-11-10 07:17
AIC BIC

好的，谢了啊~  但是如果算出来还是没有滞后项IC值最小，而根据理论滞后效应更为靠谱，这该怎么办？还有 我看了一篇宾大的博士论文，那人之间把各阶的参数之间都列了出来，然后找了数值最大的那一阶滞后来作分析。。。他的意思是貌似确定精确滞后阶数有难度

楼主后来解决了面板模型滞后阶数的选取文题了么

dingweihan 发表于 2011-11-9 22:14
半天没人回复啊。。。不过我发现我xtgls算不出IC是因为我没有选择igls选项。。。但是第一个问题还是求解答啊 ...

请问如何选择igls选项