★★★★★★★★★明天考《金融工程学》,求题目答案，共1500论坛币悬赏！★★★★★

明天上午就要考试啦~~上课都听不懂的，只能临时抱佛脚了~。

科目是上海财大王安兴老师的《金融工程学》，用的教材是“上海财大出版社 王安兴 撰写的《金融工程学》”

老师给了一些待考题目。包括证明、计算和论述。

我把他们分为三个帖子。每个帖子悬赏500论坛币!!!这是第二个帖子。

请今天晚上做出来发到我QQ或QQ邮箱。明天就晚啦。若只会做部分题目，我也可按每题100币赠送。

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6、公司A和公司B可以按照下表所示的利率计入2000万美元5年期贷款

	固定利率	浮动利率
公司A	5.0%	LIBOR+0.1%
公司B	6.4%	LIBOR+0.6%

公司A想得到浮动利率贷款，公司B想得到固定利率贷款。设计一个互换，其中某银行为中介，银行的净收益为0.1%，并且同时对两个公司而言，这一互换有同样的吸引力。

7、假设F1和F2是对同一种商品的两份期货合约，合约的到期日分别为t1和t2，这里t1<t2。求证：F2<=F1*er(t2-t1)，其中，r为无风险利率（假设为常数），假设无存储费用，期货价格与远期价格相等。

8、假设C1，C2，C3分别代表执行价格位K1，K2，K3的欧式看涨期权的价格，这里的执行价格满足：K3>K2>K1，和K3-K2=K2-K1。所有期权有相同的期限。

证明：C2<0.5*(C1+C3)

9、考虑一股票远期合约的多头，期限是6个月，股票今天的市场价格是每股22.50元，如果远期合约的标的资产按照连续复利率4%支付红利，请计算远期价格

10、如果债券地市场价格为P，债券的息票率为c，关于债券的期货合约期限是t年，在期货合约期内，如果借款利率是r，则期货价格的下限为：F=P+Pt(r-c)