院士严加安：New formulations of Markowitz’s mean-variance portfolio selection

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西南财大光华讲坛—社会名流论坛第 3000期
主讲人：中国科学院院士严加安
标  题：New formulations of Markowitz’s mean-variance portfolio selection
主持人：统计学院院长史代敏教授
时  间：2011-11-14（星期一下午）14:00
地  点：通博楼B区统计学院会议室212
主 办 ：统计学院  科研处
严加安，中国科学院院士，概率论与随机分析学家，我国概率论和随机分析领域学术带头人。他在概率论、鞅论、随机分析和白噪声分析等领域做出了许多基础性贡献，同时在金融数学研究中，他给出的一类L-凸集的刻画近年来成了“资产定价基本定理”的一个主要工具，并被称为“严定理”，相关结果被称为“Kreps-Yan 定理”。严院士曾先后获得国家自然科学二等奖、华罗庚数学奖（2007）、中科院自然科学一等奖、中科院科技进步二等奖。现任《应用数学学报》（英文版）主编，国际概率论主要刊物《随机分析及应用》的编委，国际数理统计学会中国分部主席。

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关键词：formulations Formulation Selection Portfolio Markowitz 中国科学院