楼主: icedcola
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[问答] 没有arch效应能不能做garch [推广有奖]

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icedcola 发表于 2011-11-14 09:24:33 |AI写论文

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用Eviews的LM检验发现系列没有arch效应，直接做garch（1，1）回归也发现arch项系数不显著，garch项系数显著。请问下这种情况可不可以直接建garch(1,1)模型。也就是说做garch时，一定要进行arch效应的检验吗。
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关键词：ARCH效应 GARCH ARCH ARC RCH 模型

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Guo_hy606 发表于3楼  查看完整内容

没有ARCH效应不能做GARCH模型！

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icedcola 发表于 2011-11-14 16:08:37
顶起，怎么都没有人回复哈。
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Guo_hy606 发表于 2011-11-15 20:10:43
没有ARCH效应不能做GARCH模型！
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ganyiqi 发表于 2014-6-3 15:37:54
我也有这样的问题，应该不可以
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