楼主: 坤统宇傅
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[问答] GARCH模型中的正态性检验没有通过，怎么办 [推广有奖]

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楼主
坤统宇傅 发表于 2011-11-14 13:45:25 |AI写论文
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是用sas做的，如果该序列有明显的异方差，但是在做GARCH模型中的正态性检验没有通过怎么办

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casillaswan 查看完整内容

ARCH类模型有很多，你可以试试用其他的ARCH类模型拟合，或者可以假设残差服从其它的分布，另外还可以先对数据进行预处理使它较为服从正态分布。
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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH 正态性检验 ARCH 怎么办 检验

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沙发
casillaswan 发表于 2011-11-14 13:45:26
ARCH类模型有很多，你可以试试用其他的ARCH类模型拟合，或者可以假设残差服从其它的分布，另外还可以先对数据进行预处理使它较为服从正态分布。
藤椅
544964487 发表于 2011-11-14 14:21:19
修改数据！！
板凳
kurtloveicy 发表于 2011-11-14 15:37:59
是什么类型的数据呢
报纸
yucongy 发表于 2011-11-21 23:20:05
换成t分布、ged分布，或者skewed-t分布试试
不经意间一年过去了，发现学到的东西不少，但是要学的东西却越来越多
若有问题咨询，请邮件联系：yucong134@163.com

地板
b小调 发表于 2012-3-9 16:23:11
考虑对原序列取自然对数再进行分析。
7楼
蛋蛋¤○◎●Ｏ 发表于 2012-6-26 08:52:58
我也碰到了这个问题，不知道咋办，蛋疼啊。
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