关于ARFIMA（p，d，q）模型的一些问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

最近刚好接触ARFIMA这个模型，

求产生ARFIMA（p，d，q）模型的标准数据的方法，

各位大侠有没有现成的程序，或者是能够用程序来实现的算法。

或者是有没有其他的经济学软件能够直接产生这个模型的标准数据。

[此贴子已经被作者于2006-12-17 21:26:05编辑过]

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：ARFIMA ima 各位大侠 有没有 学软件 模型 ARFIMA

你是指monte carlo simulation?

那只好用蒙特卡罗模拟了

非常感谢楼上两位的回答，

可能是我没有表述清楚，

我现在不局限于用什么方法，

我就是想要一个产生ARFIMA（p，d，q）算法，有了这个算法以后，应该可以编程得到我给定参数p，d，q（可能还有数据序列的方差）的数据序列！

关键词：具体算法

hypergeometric expansion

then you can use the properties of gamma function

that is it

非常感谢版主fj102

能不能够说得详细一点，或者能不能给我提供一点关于这个问题的文档。。

版主，你用过Arfima package for Ox这个软件包没？

最后，再次感谢版主

我是自己写程序estimate, simulate

你得自己学会写arfima的程序,我上面说了

写的方法就是把(1-L)^d展开就可以了

可以用loop or do while

你可以truncate 500 or 1000, or user define

至于simulate

你完全可以用gauss or matlab先simulate一组normal的data

然后进行用fix的d arfima算就可以了

感谢版主fj102

谢谢版主提供的思路！

非常感谢斑竹，
还想再请教版主一个问题，

通常我们都是已知一个时间序列，然后估计ARFIMA模型的参数p，d，q而方法就是常说的EML（Exact maximum likelihood）方法，为什么很多文献里都是给出一个很简单的含有上述未知参数的样本联合概率分布函数，而不给出估计这些值的表达式？

我们知道其实似然函数也就是含有未知参数的样本的一个联合密度函数，参数的估计值就是使得这个联合密度函数取得最大值。

ARFIMA,只是听过,据说在金融学中很有用.

高手,明天找人问问.希望能问个明白,听个明白.