2个一阶单整1个平稳序列可以建ECM模型吗

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

如题，三个序列X, Y, Z，X和Y~I(1)，Z~I(0)，是否可以做ADL模型并加入误差修正项（和VAR模型），如果可以的话，是验证X与Y有协整关系，还是3者有协整关系？书里只有说同阶单整可以。在线等，谢谢
注：不想X与Y差分，因为这样模型结果不理想。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：ECM模型 平稳序列 ecm VAR模型 误差修正项 模型 在线

我的想法是只要X与Y有协整关系就能保证残差平稳，所以建立dY_t=c+a*dX_t+b*Z_t+d*EC_t是可以的。其中EC_t=p+m*X_t+n*Y_t。不知道我的理解对吗？

怎么没人啊

基本上对。注意残差要滞后一期，还要看各变量参数估计量的显著性。