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张晓峒：《计量经济分析》P236，好多同学与教科书上误解：认为EG只对两个变量（而EG是针对一阶单整的），而JJ才是多变量协整，这是错误的！

张晓峒：《计量经济分析》P236，有关于多变量一阶单整EG两步法的论述。

lzqyjwz 发表于 2011-11-16 21:40
主要是担心在答辩的时候，老师会问，为什么不用EG两步法，而是用Johansen做，因为前者主要针对的是两变量 ...

我觉得老师不会问这样的问题 其实在实践的过程中 我们要得到的是基于你数据上的一些结论 不必要跟别人研究的结论相同 我还是那句话 只要你对自己得到的结论 能够做出让人信服的解释 那你的结论是否与他人相符 或者与你事先设计好 要达到的那个目标是否相符 都不重要了！！！

Guo_hy606 发表于 2011-11-16 22:25
可以！本人经验，EG对均衡的要求比JJ强，看你是做什么分析的。

我选的两个变量分别是贷款余额和GDP，想检验二者的相关性。

Guo_hy606 发表于 2011-11-16 22:31
张晓峒：《计量经济分析》P236，有关于多变量一阶单整EG两步法的论述。

好的，刚好有这个书，回头看看，谢谢，非常感谢！

Eviews321 发表于 2011-11-16 23:33
我觉得老师不会问这样的问题 其实在实践的过程中 我们要得到的是基于你数据上的一些结论 不必要跟别人研究 ...

那为什么会造成这样的结果呢？？难道不是应该用什么方法做协整，结论应该是一致的嘛？

两变量取对数后一阶单整？

Guo_hy606 发表于 2011-11-17 11:21
两变量取对数后一阶单整？

嗯，是的，没错

lzqyjwz 发表于 2011-11-17 10:42
那为什么会造成这样的结果呢？？难道不是应该用什么方法做协整，结论应该是一致的嘛？

这个是系统造成的 因为每种方法的计算思想是不一样的 得到的结果都是一样的 就像简单的异方差检验 用怀特检验和夸克检验得到的结论也未必相同啊 这个原理也一样

Eviews321 发表于 2011-11-17 16:51
这个是系统造成的 因为每种方法的计算思想是不一样的 得到的结果都是一样的 就像简单的异方差检验 用怀特 ...

好的，十分感谢！