证券组合的预期收益和方差设想

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其中， β=1或》1或《1
证券组合的预期收益：
E（rp）=E［k*r1+β（1-k）*r2］
   
       =kE（r1）+β（1-k）E（r2）

证券组合的方差：
VAR［k*r1+β（1-k）*r2］
=k^2*σ1^2+［β（1-k）］^2*σ2^2+2k*β（1-k）*ρ12*σ1σ2

由上面的求出资本资产定价模型
E（rp）=rf+B［E（rm）-rf］

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