OX软件使用及Arfima package软件包问题交流贴

可以用ARFIMA中的软件自己生成数据序列

另外有现成的PcNaive软件生成

Use G@RCH.x.software.

ARFIMA is a long memory model with high frequency data. first, decide ARMR(p,q),according to AIC value. Then, do ARFIMA(p,,q), final analysis it.

Reference: Pierre Giot, Sebastien Laurent(2004),"Modelling daily value-at-Risk using realized volality and ARCH type models"Journal of Empirical Finance,11,379-398.

我的使用也遇到问题了，向高手求助。我用的arfima软件包和ox edit。因为我要求d值，所以我把预测5的程序直接搬过来了，程序如下：#include <oxstd.h> #import <packages/arfima/arfima>

main()
{
decl dy = loadmat("orginal.in7");
decl dly = diff0(log(dy), 1)[1:][];
print(dly);

Arfima::EstimateGPH(dly, sizerc(dly) / 2, TRUE);
Arfima::EstimateGSP(dly, sizerc(dly) / 2, TRUE);
}

我的数据是指数形式的，我发现通过decl dy = loadmat("orginal.in7"); decl dly = diff0(log(dy), 1)[1:][];已经把数据处理成先Log再差分的形式，这点通过我加了个 print(dly);可以看出来。

可是，算出来的gph的d结果跟我用其他方法算出来的不一样。

结果：---- Log Periodogram Regression ----
d parameter 0.812188 (0.120608) [0.0000]
No of observations: 95; no of periodogram points: 47

---- Gaussian semiparametric estimate ----
d parameter 0.600154 (0.0729325) [0.0000]
No of observations: 95; no of periodogram points: 47

我不明白0.812188 和0.600154就是结果吗？结果应该在0.5以下才和我用其他方法做的一致啊？

请高人指点。

以下是引用haoqm在2007-1-20 16:35:00的发言：

可以用ARFIMA中的软件自己生成数据序列

另外有现成的PcNaive软件生成

能不能给个链接下载你说的那个软件？？？

以下是引用mixturematch在2007-1-23 14:31:00的发言：

我的使用也遇到问题了，向高手求助。我用的arfima软件包和ox edit。因为我要求d值，所以我把预测5的程序直接搬过来了，程序如下：#include <oxstd.h> #import <packages/arfima/arfima>

main()
{
decl dy = loadmat("orginal.in7");
decl dly = diff0(log(dy), 1)[1:][];
print(dly);

Arfima::EstimateGPH(dly, sizerc(dly) / 2, TRUE);
Arfima::EstimateGSP(dly, sizerc(dly) / 2, TRUE);
}

我的数据是指数形式的，我发现通过decl dy = loadmat("orginal.in7"); decl dly = diff0(log(dy), 1)[1:][];已经把数据处理成先Log再差分的形式，这点通过我加了个 print(dly);可以看出来。

可是，算出来的gph的d结果跟我用其他方法算出来的不一样。

结果：---- Log Periodogram Regression ----
d parameter 0.812188 (0.120608) [0.0000]
No of observations: 95; no of periodogram points: 47

---- Gaussian semiparametric estimate ----
d parameter 0.600154 (0.0729325) [0.0000]
No of observations: 95; no of periodogram points: 47

我不明白0.812188 和0.600154就是结果吗？结果应该在0.5以下才和我用其他方法做的一致啊？

请高人指点。

0.812188 和0.600154这两个数字是结果。各个估计方法估计出来的结果不一致是很正常的。。。影响估计结果的因素很多。。。

多谢啦。

可是差也不能差那么多阿？而且我试了其他的一些数据，人家用其他方法做出来的结果跟我这么做做出来的也差很多，所以我想是不是程序有些问题呢？

谁有OX3.4的软件包啊,另外怎么将MSVAR装到OX里面呢?请指教.

谁有OX3.4的软件包啊,另外怎么将MSVAR装到OX里面呢?请指教.邮箱:lv_yongqi@163.com