[课件与资料] 第三章远期和期货的定价(金融工程-厦大-郑振龙) [推广有奖]

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fsaasdfs~ 发表于 2024-11-18 08:15:49 |AI写论文

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第三章
远期和期货的定价
CopyrightZhenlong Zheng 2003, Department of Finance, Xiamen University
金融远期和期货市场概述
金融远期合约〔Forward Contracts〕是指双方约定在未来的某一确定时间，按确定的价格买卖一定数量的某种金融资产的合约。如果信息是对称的，而且合约双方对未来的预期相同，那么合约双方所选择的交割价格应使合约的价值在签署合约时等于零。这意味着无需本钱就可处于远期合约的多头或空头状态。
CopyrightZhenlong Zheng 2003, Department of Finance, Xiamen University
远期价格与远期价值
我们把使得远期合约价值为零的交割价格称为远期价格。远期价格是跟标的物的现货价格紧密相联的，而远期价值那么是指远期合约本身的价值，它是由远期实际价格与远期理论价格的差距决定的。在合约签署时，假设交割价格等于远期理论价格，那么此时合约价值为零。但随着时间推移，远期理论价格有可能改变，而原有合约的交割价格那么不可能改变，因此原有合约的 ...