第18章-信用风险价值度

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Risk Management and Financial Institutions 3e, Chapter 18, Copyright  John C. Hull 2012
信用风险价值度
第 18 章
信用评级迁移
一年的信用转移概率是由专业评级机构发布的.如果我们假设一个时期内的信用评级迁移与另一个时期的信用评级迁移相互独立，我们则可以计算任意时期的信用评级迁移 (参看 Appendix J 和软件)“评级冲量” 现象意味着独立性假设并非不完全合理。评级冲量现象是指一家公司最近被降级，那么在接下来一段时间再次被降级的可能性很高。
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1年期的信用评级迁移矩阵 (% 概率, Moody’s 1970-2010)
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关键词：风险价值 信用风险 Institutions Institution Management