第12章-风险资产定价理论

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第12章 风险资产的定价
12.1 资本资产定价模型〔ＣＡＰＭ〕要解决的问题：当投资者都采用马资产组合选择理论识别最优资产组合时，风险资产的预期收益与其承担风险间的关系？
12.1.2 传统CAPM
1.主要假设资本市场是完全的〔无税收、信息充分、完全竞争等〕；投资者是符合马可维茨理论的理性投资者；投资者对风险资产的预期收益、方差、协方差有相同预期，使其面对相同的有效率组合及市场组合；存在可自由借贷的无风险资产Ｆ单周期
2.推导
(1)资本市场线〔ＣＭＬ〕: P378反映无风险资产与风险资产的有效组合再组合后产生的新的有效率资产组合的收益与风险间的关系.

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关键词：资产定价理论 资产定价 资本资产定价模型 资本资产定价 收益与风险