利用时间序列数据都得做平稳性检验吗？

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利用时间序列数据都得做平稳性检验吗？如果不是协整的怎么办？

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关键词：时间序列数据 平稳性检验 序列数据 时间序列 平稳性

是的。对时间序列模型进行协整检验包括：基于回归残差的协整检验；基于回归系数的完全信息协整检验。用的比较多的是EG两步法。
如果变量间存在协整关系，需要对模型进行修正。建立误差修正模型（ECM)。

在对经济现象进行时间序列分析时，一般要求所用的时间序列资料必须是平稳的，即没有随机趋势或确定趋势，否则将会产生“伪回归”问题。

时间序列数据必须做平稳性检验, 有时数据的高度相关仅仅是因为二者同时随时间有向上或向下的变动趋势, 并没有真正联系, 也就是伪回归问题, 这样数据中的趋势项,季节项等无法消除, 从而在残差分析中无法准确进行分析. 平稳性检验的方法可以用PDF检验, 依据模型趋势可以选择3种模型. 消除趋势可以用差分法.

一般都要的，一般情况尤其经济数据都会出现不平稳的现象

好像现在还有很多论文都不进行平稳检验，直接就回归了。那这些是不是产生了伪回归？

是要的。收益率除外，因为收益率直接就是平稳序列了。
若是同阶单整，则要进行协整检验。
关于协整检验的话，双变量一般用EG两步法，而多变量用JJ检验。
若不存在协整关系，则对变量进行变换，使其平稳即可。
若存在协整关系，则要进行误差修正。

scfjp 发表于 2012-1-8 09:43
好像现在还有很多论文都不进行平稳检验，直接就回归了。那这些是不是产生了伪回归？

论文只是作者直接报告结果，过程不给出来吧。

changzhenhai 发表于 2011-11-28 10:13
时间序列数据必须做平稳性检验, 有时数据的高度相关仅仅是因为二者同时随时间有向上或向下的变动趋势, 并没 ...

如果一些变量，平稳性参差不齐怎么办，即有的原序列平稳，有的一阶差分后平稳？有什么方法来观察他们之间的关系？谢谢！

荷乃小隹 发表于 2012-1-8 11:39
是要的。收益率除外，因为收益率直接就是平稳序列了。
若是同阶单整，则要进行协整检验。
关于协整检验的 ...

若不同阶怎么办？谢谢！