怎么把这个矩阵保存到excel中

zhangtao 发表于 2012-11-12 21:25
epoh老师，您好！
     附件中的数据缺失了1990-1993四年的数据，想用插值法补齐，
您看在R中如何操作 ...

可以使用
function  na.approx(object, ...) or
function  na.spline(object, ...)
  http://rss.acs.unt.edu/Rdoc/library/zoo/html/na.approx.html
不过顾名思义(Interpolation),你的数据格式似m[,1],是会产生错误的,
要类似m[,4],才能插值.
example:
  set.seed(12)
  m <- matrix(runif(16, 0, 100), nrow = 4)
  missing_values <- sample(16, 7)
  m[missing_values] <- NA
  m
#           [,1]      [,2]     [,3]     [,4]
#[1,]        NA 16.934812       NA 37.62485
#[2,]        NA  3.389562       NA 38.08122
#[3,]        NA 17.878500 39.26972       NA
#[4,]  26.93819        NA 81.38806 43.93343

  na.approx(m[,1])
#Error in approx(x[!na], y[!na], xout, ...) :
#  need at least two non-NA values to interpolate

  na.approx(m[,2])
#[1] 16.934812  3.389562 17.878500
  na.approx(m[,3])
#[1] 39.26972 81.38806
  na.approx(m[,4])
#[1] 37.62485 38.08122 41.00733 43.93343

oil and stock market volatility .pdf (1.01 MB)

2012-11-16 08:41:42 上传

epoh老师，附件是一篇用贝叶斯估计多变量随机波动的，我想请教下，为何Fig 3和Fig 5的很多密度图都不成正态分布，
作者也没有对这个进行解释，不是说一般要成正态分布吗？

谢谢epoh老师。

ywh19860616 发表于 2012-11-16 08:43
epoh老师，附件是一篇用贝叶斯估计多变量随机波动的，我想请教下，为何Fig 3和Fig 5的很多密度图都不成正 ...

先了解下,你为何要用fat tail SV (t-MSV)
MULTIVARIATE VOLATILITY MODELS.pdf
page 17/20已经告诉你
Form the financial point of view t-MSV models are less likely to provide a good fit

ywh19860616 发表于 2012-11-16 08:43
epoh老师，附件是一篇用贝叶斯估计多变量随机波动的，我想请教下，为何Fig 3和Fig 5的很多密度图都不成正 ...

麻烦你看一下数据对不对
ywh_msv.txt    ywh_msv.txt (10.72 KB)

2012-11-16 15:59:25 上传

epoh 发表于 2012-11-16 15:58
麻烦你看一下数据对不对
ywh_msv.txt

epoh老师，恩，您给出的这个数据是正确的。
我想问下62楼给出的文献，很多密度图不是正态
分布的，这样可以吗？还是有什么其他标准判别？
因为作者对图形解释都没有提到。

epoh 发表于 2012-11-16 15:17
先了解下,你为何要用fat tail SV (t-MSV)
MULTIVARIATE VOLATILITY MODELS.pdf
page 17/20已经告诉你

非常感谢epoh老师，恩，现在主要是用这个模型且考虑two-way granger
causality test。

ywh19860616 发表于 2012-11-16 16:08
非常感谢epoh老师，恩，现在主要是用这个模型且考虑two-way granger
causality test。

通常tau的图形比较不会 smooth
我没用fat-tailed(t-msv).
你的数据跑出来的图形如下,
你先参考看看有啥问题没?
代码我再检查一下,晚点给你.
  

epoh 发表于 2012-11-16 16:43
通常tau的图形比较不会 smooth
我没用fat-tailed(t-msv).
你的数据跑出来的图形如下,

好的，非常感谢epoh老师
您这个用的是文章哪个模型？
还有，可以怎么解释tau一般比较不平滑。

ywh19860616 发表于 2012-11-16 17:00
好的，非常感谢epoh老师
您这个用的是文章哪个模型？
还有，可以怎么解释tau一般比较不平滑。

1.c:/Bugs/msv/作为working.directory
  放进两文件 msvmodel6.bug
             ywh_msv.txt(your data)
2.注意你的winbugs安装路径,若不是"D:/WinBUGS14/"
  请依你所安装修改.
#####
3.in R 运行底下程序:
library(R2WinBUGS)
#Data
n=618
yy=read.table(file="c:/Bugs/msv/ywh_msv.txt")
...
...


密度图形解释的问题,
我找找看有哪篇文献解释到.
请注意短信息

epoh 发表于 2012-11-16 21:42
1.c:/Bugs/msv/作为working.directory
  放进两文件 msvmodel6.bug
             ywh_msv.txt(your dat ...

好的，epoh老师。
谢谢您的帮忙。