楼主: lijupeng12
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[其它] 在险价值(VaR)如何计算 [推广有奖]

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我最近想研究一下VaR的问题,但是在计算资产组合VaR方面有些疑惑,比如资产组合的VaR怎么计算才合适?      假设我持有国债,股票,企业债组成的资产组合,我如何计算该资产组合的VaR.
     另外,该资产组合各资产的边际VaR,成分VaR如何求!
      请哪位高人能给我详细解答下,或者推荐些介绍详细的文献!  谢谢了!
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关键词:VaR 资产组合 企业债 价值 如何

沙发
gssdzc 在职认证  发表于 2014-9-13 17:51:11 |只看作者 |坛友微信交流群
自己百度吧。应该可以看到许多文献的

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