我最近想研究一下VaR的问题,但是在计算资产组合VaR方面有些疑惑,比如资产组合的VaR怎么计算才合适? 假设我持有国债,股票,企业债组成的资产组合,我如何计算该资产组合的VaR.
另外,该资产组合各资产的边际VaR,成分VaR如何求!
请哪位高人能给我详细解答下,或者推荐些介绍详细的文献! 谢谢了!
楼主: lijupeng12
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[其它] 在险价值(VaR)如何计算 |
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