为什么在一些研究经济模型时要排除金融行业

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我在看一些文章中，看到很多用数学建模的研究经济现象，但是有些却都一致的排除了金融行业，所以不知道为什么

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关键词：金融行业 经济模型 经济现象 数学建模 不知道 数学建模 文章 模型 行业

不是要排除
而是加入金融行业后很难处理一般均衡问题
就像DSGE模型已经非常成熟了，各种变型不可胜数
但加入银行部门的也只有金融加速器模型、非传统货币模型等少数几种

受教

说明金融行业的不确定性太大了。。

天下为苟 发表于 2011-11-25 10:18
不是要排除
而是加入金融行业后很难处理一般均衡问题
就像DSGE模型已经非常成熟了，各种变型不可胜数

还是不明白，为什么会比较难处理一般均衡问题

尤其像是在会计研究里面研究一些上市公司的数据时，就要剔除，有什么关系呢？

金融行业对于数学建模的估计，处理都会增加很大的难度。

在一般的会计论文中，通常会涉及现金、盈余、财务杠杆比例等等来估计ROA\ROE\CAR等等，然而金融行业的这些自变量从结构上和规模上，以及原理上都不具有可比性，所以，从理论上有必要单独考察，从统计意义上说，为了得到一个比较好的结果，排除这种因素对大样本的干扰，也会刻意这样做。

我认为，金融企业与一般企业是不通的，金融企业是高负债经营企业，负债率远远超越一般加工制造企业。