小女子问一个关于replicating portfolio 证明no arbitrage问题

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这两本书都有介绍证明这个无套利过程，但是我看不懂，为什么说在到期日，the bought derivative 和sold portfolio会cancel out呢？实在感到困惑，请高手细心讲解。

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关键词：replicating Portfolio Arbitrage Portfoli replica 小女子 cancel

so diligent...

Enthuse 发表于 2011-11-30 22:57
so diligent...

呃