求助

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

求助各位高手 用R程序 ghat<-acf(random1.ts, lag.max=20, type="correlation", plot=T) 对一个随机产生的时间序列做ACF图 所得图该如何解释呢？能说明什么呢？我是一个新手 对时间序列还存有很多疑问 望各位高手能给与解答 不胜感激

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：hat R程序 程序

这个是很基本的问题吧，随便找点时间序列的资料翻一下就知道了。

ACF(Autocorrelation function，縮寫ACF),可以看出自我相關性。

s19880711 发表于 2011-12-1 20:42
ACF(Autocorrelation function，縮寫ACF),可以看出自我相關性。

谢谢哦！那可以根据ACF图看出要用AR模型还是MA模型么？

ziwei1989 发表于 2011-12-3 02:52
谢谢哦！那可以根据ACF图看出要用AR模型还是MA模型么？

可以，具体情况可以看一下计量经济学的教材，比如，张晓桐的书