求助：状态空间模型的相关问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

1、观测方程形如：
       状态方程是AR(1)过程。
是不是一定要求lnYt 和lnFt 不能存在协整关系？
如果是，为什么有的文献中（可提供原文献），存在协整关系时也用了这个模型呢？
如果那样用是不对的，那么存在协整关系时，我该怎么应用这个模型？是不是可以在外生变量中直接加上ecm（误差修正项）的滞后项（我试过，可以得到理想的结果，但是不知道有没有理论上的错误）？还是直接就不能用了？
2、Stata中sspace命令中有这么一段解释：
In Stata, the state space model uses the Kalman filter with model-based initial values for the states when the model is stationary and uses the De Jong (1988,1991) diffuse Kalman filter when the model is nonstationary.
我对这段话不是很理解。是不是说如果变量序列本身是不稳定的，STATA会自动处理呢？还是其“stationary " or "nonstationay"都是针对估计的结果而言？


刚刚接触空间状态模型，STATA 应用还不熟悉，对其理论理解也不够透彻，所以请亲们不吝赐教！！！在线等解答哦！！{:soso_e154:}{:soso_e154:}

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：状态空间模型 状态空间 Model-Based State Space stationary 空间 模型

感觉控制论里有这个内容

sunhuaping723 发表于 2011-12-4 18:32
感觉控制论里有这个内容

控制论。。。不就是运筹学么？