风险管理题目求助

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

u假定某两项投资的任何一项都有4%的概率触发损失1000万美元，有2%概率损失100万美元，且有94%概率盈利100万美元，两项投资相互独立。

u1、每项投资的95%VaR是多少？

u2、95%置信度，任一投资的预期亏损是多少？

u3、组合投资的95%VaR是多少？预期亏损是多少？

u4、说明VaR和预期亏损是否满足次可加性条件？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：风险管理 组合投资 是多少 VaR 置信度 风险管理 置信度