楼主: dedongzhuang
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[Splus与R金融时间序列专题] garch 预测问题 [推广有奖]

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dedongzhuang 发表于 2011-12-7 00:14:06 |AI写论文

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老师你好,请问在算VaR是,经过garch之后,garch向前一步预测的方差怎么算出来?
> predict(garchfit,1)
  meanForecast  meanError standardDeviation
1 0.0004047237 0.01797519        0.01797519

只有向前一步的均值可用,请问向前一步的方差怎么算呢?

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关键词:GARCH ARCH ARC RCH Deviation 老师你好

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