财务成本管理考点布莱克斯科尔斯期权定价模型

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财务成本管理考点布莱克斯科尔斯期权定价模型
出guo注册会计师考试频道“财务成本管理考点：布莱克
-斯科尔斯期权定价模型”，欢迎阅读
!财务成本管理考点：布莱克
-斯科尔斯期权定价模型
(1)在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不做其他分配
;(2)股票或期权的买卖没有交易成本
;(3)短期的无风险利率是已知的，并且在期权寿命期内保持不变
;(4)任何证券购买者能以短期的无风险利率借得任何数量的资金
;(5)允许卖空，卖空者将立即得到所卖空股票当天价格的资金
;(6)看涨期权只能在到期日执行
;(7)所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走。
(1)无风险利率
①期限要求：无风险利率应选择与期权到期日相同的国库券利率。如果没有相同时间的，应选择时间最接近的国库券利率。
②这里所说的国库券利率是指其市场利率
(根据市场价格计算的到期收益率
)，而不是票面利率。
③模型中的无风险利率是按连续复利计算的利率，而不是常见的年复利
。连续复利假定利息是连续支付的，利息支付的频率比每秒
1次还要频繁。
对于欧式期权，假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日，则下述等式成立：
看 ...

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关键词：布莱克斯科尔斯 财务成本管理 期权定价模型 期权定价 斯科尔斯